免费课程 · 15 节

自动化交易 — 从第一个 EA 到可运行的投资组合

在 MT5 上配置、回测、部署并监控 Expert Advisor 所需的一切 — 无需编写一行代码。专业化结构，适合初级到中级学员。

15 节课 + 结业项目
共 3–4 小时
初级–中级
测验 + 学习日志
开始第 1 课浏览课程大纲

学完后你将能够做到

具体、可演示的技能 — 而不仅仅是认识一些术语。

1

理解 EA 的四层结构：信号、过滤、风控、执行

2

客观解读 Strategy Tester 回测报告，不带一厢情愿的幻想

3

运行 walk-forward 优化，验证样本外表现

4

配置每日亏损上限、回撤熔断与手数规则

5

为你的 EA 类型选择合适的 VPS 与经纪商组合

6

用 7 项关键指标监控实盘 EA 的健康状况

7

构建并管理相关性可控的多 EA 投资组合

8

执行从模拟就绪到实盘入金的 12 步上线流程

9

用四大支柱尽职调查框架评估任何 EA 平台

10

应用四阶段扩展路径：模拟 → 最低实盘 → 投资组合 → 成熟

课程大纲

15 节课，从 EA 结构到多策略投资组合 — 外加一个结业部署日志项目。

L1.把你的计划变得可执行 — Expert Advisor 究竟是什么

通过菜谱类比理解 EA 结构 — 信号、过滤、风控与执行四层。

12–16 分钟打开

L2.MT5 作为 EA 驾驶舱 — 每个自动化都需要的 4 层

梳理 MT5 的四个处理层，学会在出问题时该往哪里排查。

14–18 分钟打开

L3.EA 家族 — 趋势机器人、剥头皮、网格与套利

把每类 EA 家族与它所需的市场环境对应起来。理解为什么网格 EA 回测亮眼却暗藏结构性爆仓风险。

16–20 分钟打开

L4.EA 输入参数 — 掌控一切的三组参数

熟悉 MT5 的 EA 输入面板：信号参数、风控参数与执行参数。

13–17 分钟打开

L5.安全启动 — 在零实盘风险下安装你的第一个 EA

在投入任何实盘资金之前，遵循 5 步安装与模拟测试流程。

12–15 分钟打开

L6.诚实回测 — 客观解读 Strategy Tester 报告，不带幻想

辨别哪些回测指标代表真实优势、哪些只是噪声。理解 4 项结构性局限。

15–18 分钟打开

L7.无过拟合的优化 — 找到真实参数而非曲线拟合

正确运行 MT5 的遗传优化器，并用 walk-forward 测试验证样本外表现。

14–18 分钟打开

L8.执行基础设施 — VPS、经纪商选择与延迟

理解执行延迟如何影响不同类型的 EA，以及如何选择与你的策略相匹配的基础设施。

13–16 分钟打开

L9.风控规则 — 让 EA 免于自我伤害的安全层

构建 7 条风控规则集：每日亏损上限、回撤熔断、仓位上限、新闻过滤等。

14–17 分钟打开

L10.监控实盘 EA — 真正重要的 7 项指标

用正确的指标跟踪 EA 健康：盈利因子、回撤、交易频率、日志一致性与执行质量。

13–16 分钟打开

L11.多 EA 投资组合 — 同时运行多个 EA 而不自相拆台

评估 EA 是否适合纳入组合，管理策略之间的相关性，并避开多 EA 部署的常见陷阱。

14–17 分钟打开

L12.上线 — 从模拟就绪 EA 到实盘账户部署的 12 步流程

执行完整的上线流程，涵盖经纪商核验、VPS 搭建、EA 配置与资金扩展。

14–16 分钟打开

L13.EASY Bots 实战 — 无需编写代码的专业级 EA 自动化

从 4 个维度评估生产级 EA 平台：架构、风控、历史业绩与支持服务。

12–15 分钟打开

L14.EA 尽职调查 — 投入真实资金前核验任何 Expert Advisor

运用一份 10 项尽职调查清单，区分值得测试与应当回避的 EA。

12–15 分钟打开

L15.扩展你的自动化 — 从第一个 EA 到多策略投资组合

梳理从你的第一个实盘 EA 到 VPS 基础设施上多元化自动化组合的四阶段路径。

13–16 分钟打开

★结业项目：EA 部署日志

记录你贯穿全部四个阶段的真实 EA 部署过程，并赢得课程结业证书。

20–30 分钟打开

每节课都包含

三个受众层级 — 90 秒快速浏览，或深入钻研 15 分钟。

速览层

90 秒扫读：4-5 个要点，一条核心结论。读起来像故事，而非教科书。

标准层

8-15 分钟完整课程：概念、实例演练、2020-2025 年的真实故事与练习题。

进阶层

可选的 5-10 分钟深度钻研：数学、市场微观结构与参考文献，献给好奇的你。

学习目标声明

每节课开篇都写明「学完本课后，你将能够 ___」 — 具体且可检验。

掌握度测验

4-6 道题。达到 80% 即可解锁下一课的 CTA。可重试，零压力。

反思日志

1-2 个引导问题，把本课内容与你的实际情况联系起来。保存在你的浏览器中。

关于自动化交易的风险

EA 自动化会同时放大盈利与亏损。本课程教授的是管理这种放大效应的专业框架 — 风控规则、监控习惯、逐阶段扩展 — 而非如何快速致富。从模拟账户起步。保守地控制仓位。课程对这些纪律有详尽讲解，尤其是在第 5、9、12 和 15 课。

准备好开始了吗？

第 1 课只需 12-15 分钟。学完后，你将理解 EA 的结构，并能说出每个自动化都需要的 4 个处理层。

从第 1 课开始

仅为教育内容，不构成投资建议。交易金融工具存在重大资本损失风险。回测不保证未来结果。过往表现并不代表未来收益。

自动化交易 — 从第一个 EA 到多策略投资组合